Индекс Russell 2000 — рыночный индекс, в который входят 2,000 малых по капитализации компаний. Инвестиции в компании малой и средней капитализации рискованны, их активы более волатильны, то есть могут резко подешеветь или вырасти aud usd график в цене. К примеру, капитализация компании АЛРОСА на начало 2022 года составляла около 8,78 млрд долларов, Магнита — 7,75 млрд, Аэрофлота — 1,7 млрд, а Детского мира — 0,87 млрд.

Какие компании есть в Russell 2000

Если мы скажем, что Russell 2000 представляет эти более мелкие компании, то S&P 500 представляет противоположное. Однако более мелкие компании, как правило, ориентируют свой бизнес на страну. Крупные компании часто имеют часть своего бизнеса за пределами страны.

Как торговать индексом Расселл 2000

Фундаментальное отличие между Russell 2000 и другими крупными индексами заключается в его фокусе на акциях малой капитализации. Инвесторы часто сравнивают результаты паевых фондов малой капитализации с движениями индекса Russell 2000. При инвестировании от пяти лет и более у перспективных компаний малой капитализации исторически больше шансов обогнать консервативные индексы, такие как S&P 500 или Dow Jones. Индекс Russell 2000 взвешен по рыночной капитализации, так же как S&P или Dow Jones, то есть компании с большей капитализацией занимают большую долю и сильнее влияют на индекс. Чтобы понять масштаб американских компаний малой капитализации, можно сравнить их с «голубыми фишками» российского фондового рынка.

Индекс роста Russell 2000 представляет собой подмножество компаний с более высоким соотношением цены и стоимости или тех, у которых, как ожидается, будут более высокие показатели роста в будущем. Из-за этого между акциями, входящими в каждый индекс, не так много совпадений, если таковые вообще имеются. Это американский индекс, которым управляет FTSE Russell, дочерняя компания группы Лондонской фондовой биржи (LSE).

Компоненты индекса Russell 2000

Membership List – это список компаний и тикеров их акций, которые входят в данный индекс. Еще одно преимущество индекса в том, что он помогает снизить риск, поскольку он в меньшей степени зависит от результатов деятельности какой-либо конкретной акции. Russell 2000 отслеживает динамику акций компаний с невысокой капитализацией – поэтому он вызывает повышенный интерес среди инвесторов. Для сравнения, акции Russell 1000 с большой капитализацией составляют примерно 92% всего фондового рынка США. Простыми словами, чтобы получить индекс Russell 2000, нужно индекс Russell 3000 отсортировать по капитализации входящих в него компаний и “отсечь” от списка верхнюю треть. Один из них – Russell 2000 – сейчас является популярным индексом фондового рынка в США.

Индекс стоимости Russell 2000 отслеживает показатели компаний с более низким соотношением цены к балансовой стоимости, который показывает рыночную цену компании по отношению к ее балансовому отчету. Однако, в отличие от индекса S&P 500, ценные бумаги, входящие в индекс Russell 2000, не отбираются комитетом. Более искушенные инвесторы могут также торговать фьючерсными контрактами на индекс Russell 2000. Обычные инвесторы могут инвестировать в Russell 2000 через индексные ETF, которые отслеживают его, такие как BlackRock iShares Russell 2000 ETF (IWM) или Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Наиболее активно торгуемым из ETF является индексный фонд iShares Russell 2000 (IWM). Доходность индекса может быть воспроизведена инвесторами, которые возьмут на себя создание значительного и сложного портфеля, отражающего индекс.

Кроме того, особенностью небольших компаний, входящих в этот индекс, является низкая зависимость от внешнеэкономических и политических событий. Он состоит из средних и маленьких компаний США, которые более волатильны и имеют больший потенциал роста, чем крупные по капитализации компании. Хотя инвесторы могут воспроизвести доходность индекса с помощью сложного портфеля, максимально приближённого к его составу, существуют и более простые альтернативы. Чтобы повторить доходность индекса Russell 2000, инвесторы могут вложиться в индексный паевый фонд или биржевой фонд (ETF), отслеживающий этот индекс.

• Инвестиции в компании малой и средней капитализации рискованны, их активы более волатильны, то есть могут резко подешеветь или вырасти в цене.
• Еще одно преимущество индекса в том, что он помогает снизить риск, поскольку он в меньшей степени зависит от результатов деятельности какой-либо конкретной акции.
• Один из них – Russell 2000 – сейчас является популярным индексом фондового рынка в США.
• Индекс проходит ежегодное ребалансирование каждое июньское собрание, что позволяет включать или исключать компании.

Преимущество в том, что инвесторам не обязательно слишком сильно учитывать результаты деятельности какой-либо отдельной компании. Индекс Growth – это подмножество компаний с более высоким соотношением price-to-book. Он публикуется на сайте FTSE Russell.Очевидно, что приводить полный список компаний в рамках статьи нерационально. Чтобы получить точный список компаний Russell 2000, нужно обратиться к первоисточнику. В то время под управлением Russell Investments находилось около 256 миллиардов долларов активов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Однако, как видно из названия, в Standard & Poor’s 600 в три раза меньше компаний, чем в Russell 2000. Большая часть компаний вообще малоизвестна российским инвесторам. Предприятия, которые перешли в разряд крупной капитализации, поднимаются в Russell 1000.

Понимание индекса Russell 2000

В данной статье речь пойдет именно про индекс Рассел 2000, который является частью индекса Russell 3000. Она создана в 2015 году и занимается тем, что разрабатывает, поддерживает, лицензирует и распространяет данные индексов фондового рынка. Некоторые инвесторы считают торговлю индексами более удобным и простым способом увеличить свои средства.

Russell 2000 диверсифицирован намного шире, чем S&P или Dow Jones, за счет количества акций, которые он отслеживает. Но у Russell 2000 нет такого значительного перекоса, как у S&P 500 или Nasdaq-100, где на долю акций из топ-10 приходится около 30–50% веса. И если первые три новичкам фондового рынка более или менее знакомы, то что скрывается за четвертым, понятно далеко не всем.

Индекс Russell 2000: что это такое и как в него инвестировать

Russell 2000 состоит из 2000 компаний с самой низкой капитализацией в индексе Russell 3000. Самым известным из этих трех индексов, несомненно, является Russell 2000. Он широко используется в качестве ориентира для американских акций с малой капитализацией. Вместо этого активы определяются по формуле, основанной на их рыночной капитализации и текущем членстве в индексе. Например, инвесторы могут использовать фьючерсы на индексы или основанные на индексах взаимные фонды, которые отслеживают индекс Russell 2000.

• В этот индекс входят компании с капитализацией от 600 млн до 2,4 млрд рублей.
• Критерием выбора компаний, входящих в индекс, является рыночная капитализация.
• Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
• Термин «Индекс Russell 2000» относится к индексу фондового рынка, который измеряет результаты деятельности 2000 небольших компаний, включенных в индекс Russell 3000.

Чем индекс Russell 2000 отличается от индекса S&P 500?

Что такое Russell 2000 Index, чем он отличается от других и в чем риск инвестирования в компании малой капитализации — в статье. В то время как листинговые компании с более низкой капитализацией будут иметь меньший вес в индексе Russell 2000. Таким образом, компании с большей капитализацией будут иметь больший вес в индексе. Критерием выбора компаний, входящих в индекс, является рыночная капитализация.

В 2014 году Лондонская фондовая биржа LSEG приобрела фирму Russell Investments за 2,7 миллиарда долларов. Хотя данный индекс был основан в 1984 году, его исторический график содержит данные, начиная с декабря 1978 года. Вложиться в индекс Russel 2000 может даже начинающий инвестор, есть несколько способов сделать это. Кроме того, вкладывая в ценные бумаги сразу нескольких компаний, вы страхуете себя от риска падения стоимости одной из них. Анализировать ситуацию в стране может быть проще, чем разбираться в отчетности и рисках какой-либо конкретной компании. Например, за последние 6 лет (с конца 2011 года) индекс возрос на 171,85% (с 640 до 1743 пунктов).

Для более продвинутых инвесторов торговля фьючерсными контрактами на индекс Russell 2000 является ещё одной опцией. В то время как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA) в основном отслеживают акции крупных компаний. Важно отметить, что сам индекс Russell 2000 состоит из 2,000 наименьших участников широкого индекса Russell 3000. По состоянию на 2023 год средняя стоимость компании в составе Russell 2000 составляла $2.96 млрд, а медианная рыночная капитализация — $0.93 млрд. По состоянию на 2023 год крупнейшими позициями индекса были Super Micro Computer, Shockwave Medical и Inspire Medical Systems, а наибольшая доля по секторам приходилась на здравоохранение, затем на промышленность и финансовый сектор. В свою очередь более крупный индекс Russell 3000 отслеживает движение почти 98% всех публично торгуемых акций США.

Изучаем индекс Russell 2000

Индекс проходит ежегодное ребалансирование каждое июньское собрание, что позволяет включать или исключать компании. Инвесторы, желающие получить экспозицию к Russell 2000, могут сделать это через отслеживающие индекс ETF, такие как iShares Russell 2000 ETF (IWM) от BlackRock или Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Он формируется из компаний, которые по размеру находятся в нижних двух третях Russell 3000. Представленный в 1984 году компанией Frank Russell, индекс Russell 2000 — это ориентированный на США бенчмарк, которым управляет FTSE Russell, дочерняя компания Лондонской фондовой биржи. Этот индекс имеет существенное значение в экономических индикаторах США, учитывая его фокус на малых предприятиях, работающих исключительно на внутреннем рынке США. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Каковы субиндексы с малой капитализацией в Russell 2000?

Russell 2000 наравне с S&P 500 считают барометром американской экономики, который показывает, как обстоят дела у компаний с малой капитализацией. В Russell 2000 — нижние ⅔ от всего индекса, а Russell 1000 — это первая тысяча предприятий американского рынка с самым высоким рейтингом. В Russell 3000 входят акции трех тысяч крупнейших американских компаний, на долю которых приходится до 98% фондового рынка США. Однако, хотя S&P 500, вероятно, является самым популярным индексом в мире, в в случае с S&P 600 все иначе. В этом смысле индексом, аналогичным Russell 2000, но созданным Standard & Poor’s (агентством, которое создает индекс S&P 500), является S&P 600. То есть он представляет те компании с самой высокой рыночной капитализацией (самой большой).

Однако состав индекса S&P 500 пересматривают на основе решения комитета, а не формулы. А те, капитализация которых снизилась, выбывают из индекса, и их место занимают новые. Все эти компании включены в индекс Московской биржи и относятся к крупному российскому бизнесу.